Ce petit gâteau serait né pour utiliser les jaunes d'oeufs, quand les blancs servaient à coller le vin. Ils étaient donnés aux Petites Soeurs des Pauvres lesquelles auraient confectionné le gâteau. Quant à ses saveurs de vanille et de rhum*, elles ont, elles aussi, un petit goût d'histoire bordelaise, celui du commerce colonial.

Cette pâtisserie étonnante a vu le jour, dit-on, au XVIIe siècle et était déjà consommée à la cour de France. Une légende populaire l’a fait naître sur les quais de Bordeaux où on déchargeait la farine. Oubliée pendant la révolution, on retrouve des traces d'une pâtisserie qui ressemble au canelé en 1865. On l'appelait alors « millasse cannelée de Bordeaux ». Elle ne refera son apparition qu'au milieu du XXe siècle et deviendra l'emblème gourmand de la région bordelaise.